Korelacija valutnih parova jedni sa drugima

Imovina koja se koristi u trgovini na finansijskom tržištu ima osnovni odnos. Ovo najbolje vide trgovci na Forex-u i drugim finansijskim tržištima. Sredstva koja se nalaze u prozoru za trgovanje, ponovite pokret jedni od drugih. Sa vijestima o pogoršanju indikatora tržišta rada u eurozoni, par EUR / USD će početi da pada u cijenu, nakon čega sledi GBP / USD, ali u manjoj meri. Velika Britanija je ipak glasala za izlazak iz Evropske unije, ali i dalje zavisi od toga.

Definicija

Korelacija je termin koji ukazuje na tendenciju promjena između serija podataka. Promene na jednom tržištu utiču na dinamiku kretanja drugog. Zbog toga trgovci često koriste indikator korelacije valutnih parova tokom trgovanja.

Vrste

Korelacija valutnih parova glina i direktna. Prvi daje tačnije rezultate. U slučaju direktne korelacije, oba indikatora se kreću sinhrono, au suprotnom smeru se kreću u suprotnim pravcima.

Razmotrimo situaciju na primeru trgovanja dva valuta: USD / CHF i EUR / USD. Trgovac trguje sa instrumentom USD / CHF. Ako rezultati tehničke analize pokazuju da postoji neposredna veza između dva indikatora, onda možete otvoriti položaje u različitim pravcima. Poznavanje odnosa smanjuje broj slučajnih signala. Ali pouzdani rezultati mogu se postići samo kada rade sa velikim brojem podataka. Slip ili povratna korelacija valutnih parova se manifestuje u vremenu na skupu prenetih podataka. Promjena kursa USD / CHF odražava kretanje para EUR / USD u budućnosti. Što je detaljnije informacije, to je lakše izgraditi strategiju na njoj.

Analiza podataka

Izračunajte korelaciju valutnih parova pomoću specijalnog programa preuzetog sa Interneta ili u programu Excel. Ugrađena funkcija "CORREL" odražava odnos između dva seta podataka. Da biste utvrdili direktnu korelaciju, morate koristiti podatke uzete iz jednog vremenskog intervala (na primer, 2013), a za obrnuto - iz različitih (2013 i 2014). U prvom slučaju, vrijednost indikatora bi trebala biti bliža "+1", au drugom - na "-1". Vrednost "0" označava da između podataka nema veze.

Veza nije trajna, jer se tržište mijenja. Teže je pronaći inverznu korelaciju. Na primjer, cijena zlata je češća od GBP / USD. Odnos za ovaj par treba izračunati gotovo za svaki trgovački dan. Neki parovi se kreću u različitim pravcima, drugi - u jednoj, ali sa vremenskim kašnjenjem, a i ostali - potpuno kopiraju jedan drugog. Praćenje dinamike saobraćaja je bolje jednom mesečno ili četvrtinu.

Primjena korelacije

Trgovci pokušavaju izbjeći pozicije koje se međusobno uravnotežavaju u jednom vremenskom intervalu. Na primer, trgovac odlučuje da radi sa parom USD / CHF i EUR / USD, koji imaju inverznu vezu. Kada USD / CHF počinje da pada u cenu, EUR / USD će rasti.

Bolje je odbaciti takve kombinacije. Dobitak dobijen iz prve sekcije ne može pokriti gubitak. Strategija trgovanja treba da se zasniva na seriji podataka sa direktnim odnosom.

Na finansijskim tržištima postoji nekoliko valuta koje imaju direktnu korelaciju sa dolarima: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD i EUR / USD. Praćenje odnosa između valutnih parova pomaže u smanjivanju rizika od gubitka i vremenom da preusmjeri ulaganja u druga sredstva.

Strategija korelacije valutnih parova

Grail ne postoji na finansijskom tržištu. Nijedna strategija neće biti profitabilna u svakom trenutku. Čak i ako se zasniva na korelaciji valutnih parova. Ali u kratkom roku možete trgovati na osnovu direktne veze. Potrebno je samo pronalazak sredstava sa visokim stepenom korelacije (sa 0,8) za prošlu godinu. Suština trgovanja parom je pronalaženje tačaka maksimalne divergentnosti cena kroz indikator korelacije valutnih parova, prodaju jeftinije imovine i jeftina kupovina.

Koristi strategije

Glavna prednost strategije trgovanja para je odsustvo opterećenja depozita. Gubici jednog od korelisanih parova će biti blokirani dobitkom od drugog. Ova strategija se naziva i hedžom, jer se drugi ugovor otvara suprotno prvom.

Druga prednost je što nema potrebe za temeljnom ili tehničkom analizom. Samo je neophodno odrediti maksimalnu divergenciju parova i ne smeju biti uznemirene zbog haotičnog kretanja cena. Ali ovo je glavni minus strategije. Korelacija između valutnih parova neće trajati trajno. Nemoguće je odrediti njegovo trajanje.

Indikator korelacije valutnih parova za MT4

Trgovanje na "Forex-u" obično se obavlja putem posebne platforme. Najčešće je MT4, a to je manje MT5. Da bi radili na odabranoj strategiji, na platformi je instaliran poseban indikator koji nameće grafikone valutnih parova jedan na drugi.

Naročito za trgovanje parom, možete koristiti OverLayChart indikator. Koristeći ga, možete odrediti korelirane valute parova iz grafikona. Princip rada je sledeći. U prozoru platforme, potrebno je otvoriti grafikon bilo kojeg sredstva, na primer EUR / USD, i dodati OverLayChart njemu. U prozoru podešavanja, parametar SubSymbol treba da unesete ime koreliranog sredstva, na primer GBP / USD, i odaberite boju drugih paleta za sredstvo. Ako je odnos između parametara obrnut, onda u prozoru za podešavanje indikatora u parametru Mirroring treba postaviti true i ako je linija lažna.

Kada započne indikator, dva grafikona se pojavljuju u jednom prozoru umesto jednog. Rad sa njima može biti isti kao i sa uobičajenim rasporedom: promeniti boju, vremenski okvir, skali.

Skripte za trgovinu

Da biste pomogli trgovcima, pored indikatora, možete koristiti i savetnike i skripte. Da biste radili na prethodno razmatranoj strategiji, možete koristiti Correlations skriptu, što olakšava pronalazak međusobno zavisnih alata. U podešavanjima treba navesti:

• StartTime - period u kojem će se program tražiti korelirani alati.
• Rang je vrsta veze.

Ako se pronađe neposredna veza između sredstava, program će izračunati koeficijent Pearson-a. Da bi se odredio inverzni odnos, izračunava se Spearmanov koeficijent. Što je slabiji odnos, bliže izračunata vrednost indikatora na "0".

Nakon pokretanja programa, pretraživanje interkonekcije se vrši pomoću svih alata navedenih u Pregledu tržišta. Sam proces se može posmatrati u levom uglu ekrana. Kada se pronađe korelacija valutnih parova, one će biti zabeležene u dnevnik terminala. Čak i ako je njegov rad prekinut, zapisi će biti sačuvani. Po završetku rada, generiše se datoteka Correlations.txt, u kojoj se prikazuju rezultati. Prije pokretanja skripte, morate preuzeti istoriju citata svih sredstava koja će biti analizirana.

Algoritam trgovine

Kako se u praksi primenjuje strategija za korelaciju valutnih parova? Prvo što treba uraditi je da odredimo ulazne podatke za transakciju, odnosno da na grafikonu pronađemo parove koji su maksimalno različiti i da izračunate broj tačaka ove razlike. Zatim morate odrediti prosječnu vrijednost ovih devijacija. Na njima će se izračunati korelacija valutnih parova. Na primer, prosečna razlika u aktivi je 80 poena. To znači da će sledeća transakcija morati da se otvori kada odstupanje dostigne 70-80 poena.

Niko ne može predvidjeti kretanje tržišta u budućnosti. Preliminarna analiza opisana gore će izbjeći neprofitabilne transakcije.

Pravila trgovine su sledeća. Kada se postigne obračunata razlika, dve transakcije moraju biti otvorene odjednom. Skuplje sredstvo (onaj na grafikonu se nalazi na vrhu) treba prodati, a najjeftiniji - kupiti. Morate izaći iz trgovanja čim se grafikoni presecaju na nultoj tački.

Ova strategija se može koristiti u vremenskim okvirima od 5 minuta do jednog sata. Što je veća vremenska razlika, manje signala će biti, a što je veća dobit po transakciji.

Osiguranje

Ova strategija trgovanja zasnovana na korelaciji valutnih parova ne predviđa upotrebu stop-loss-a ili profitne dobiti. Ali možete se osigurati protiv gubitaka daljnjih odstupanja pomoću narudžbenih naloga. Na primer, trgovac je otvorio poziciju za kupovinu EUR / USD kada dostigne 80 poena divergencije. Rezultati preliminarnih analiza pokazali su da je maksimalna razlika između parova bila 110 poena. Prema tome, odmah možete otvoriti narudžbinu za prodaju imovine kada dođe do odstupanja od 100 bodova. Ista stvar treba uraditi za jeftiniji par. Otvorite nalog za kupovinu imovine kada se dostigne razlika od 100 bodova.

Korelacija u trgovini opcijama

Ova vrsta trgovine je veoma slična "Forex", ali ima svoje specifičnosti.

Ako je koeficijent korelacije blizu "+1", onda se transakcije u jednom pravcu ne mogu zaključiti. U slučaju negativnih promjena na tržištu, trgovac će dobiti dvostruki gubitak. Ako je vrednost koeficijenta "-1", onda ne biste trebali otvarati transakcije u različitim pravcima iz istog razloga. Karakteristike trgovine prema korelacijama treba koristiti za dobro. To jest, kako bi se zaštitili rizici, zaključiti poslove u različitim pravcima sa pozitivnom korelacijom. Čak i ako jedan instrument donosi gubitak, drugi garantuje prinos sa profitom.

Primer: Trgovac je sklopio ugovor za kupovinu AUD / USD. Cijena je počela da opada. U ovom slučaju, morate da zaključite ugovor o koreliranom paru NZD / USD za prodaju. Dobit iz druge imovine pokriva gubitak od prvog.

Binarne opcije bazirane na korelaciji valutnih parova imaju svoje karakteristike. Za razliku od "Forex-a", na njih je nemoguće utvrditi redosled koji je na čekanju. To jest, morate pratiti promjene na mreži i zaustaviti ugovor ručno.

Druga karakteristika trgovine dolazi od prvog. Kada otvorite transakciju za binarne opcije, morate odmah odrediti svoj vremenski okvir. Zbog toga je neophodno provesti preliminarno testiranje strategije trgovanja na demo računu ili istoriji grafikona.

Sredstva za trgovanje

Na Internetu možete pronaći tablice koje pokazuju izračunate vrednosti korelacije za sve popularne alate. Među valutnim parovima, vrijednost koeficijenta aproksimira se na "+1" u AUD / USD i AUD / NZD, AUD / JPY i AUD / CHF, AUD / CAD i AUD / SGD, kao i AUD / USD i NZD / USD, GBP / USD i EUR / USD, itd. Korelirani su sva sredstva koja imaju istu valutu na prvom ili drugom mjestu.

Među dobrima, pozitivan je odnos u energetskim nosačima (OIL i GAS) i metala (GOLD i SILVER). Što se tiče akcija, ovaj princip se primjenjuje na vrijednosne papire kompanija jedne industrije (na primjer, IBM i Microsoft).

Zaključak

Korelacija valutnih parova se javlja kada je kretanje imovine povezano. Može biti jednosmerno, višesmerno ili paralelno. U srcu svake promjene cijena je ekonomsko tumačenje. Kod trgovine na finansijskim tržištima, korelacija se može koristiti za pronalaženje ulaznih i izlaznih tačaka za trgovinu.

Suština strategije, koja se zasniva na korelaciji, je sledeća: za jednostranu aktivu mora se unositi u različite pravce i višesmjerna sredstva u jednom pravcu. Samo u ovom slučaju moguće je izbjeći dvostruke gubitke i ostvariti profit.

Hedging ne mora da se koristi, ali svaki trgovac mora da zna osnovna pravila trgovine.